استراتيجيات التداول مستوى 2 ناسداك

مستوى ناسداك 2 (نكدس)
يوفر ناسداك ليفيل 2 موقعا رائدا للمشاركين في بورصة ناسداك. عندما تم تقديمه في عام 1983 كخدمة نشر أسعار ناسداك (نكدس)، كان المنتج الأول لتوفير عمق ناسداك المشارك في السوق للجمهور المستثمر. في ذلك الوقت، قامت نكدس فقط ناسداك عمق المشارك في السوق للأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك. في عام 2007، وسعت ناسداك منتج المستوى الثاني لتشمل عمق المشاركين في السوق في بورصة نيويورك للأوراق المالية، و أميكس، والأوراق المالية المدرجة في البورصة.
الفوائد & أمب؛ الميزات.
يساعد المشاركين في السوق ناسداك تتبع مواقف الاقتباس والامتثال مع سيك وقواعد السوق ناسداك يوفر للمستثمرين والتجار مع وجهة النظر عين النظر في نشاط اقتباس المشاركين في السوق ناسداك وزخم السوق.
خيارات الوصول.
عبر ناسداك تغذية البيانات المباشرة المنتجات: شركات التداول وبائعي بيانات السوق قد تخلق عرض في الوقت الحقيقي من خلال معالجة مباشرة منتجات تغذية البيانات ناسداك. للحصول على وثائق فنية مفصلة لمنتجات ناسداك المباشرة، يرجى الرجوع إلى صفحة المواصفات في موقع ناسداك ترادر.
يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الأسهم في الولايات المتحدة للحصول على معلومات التسعير.
إتفاقيات & أمب؛ إستمارات.
لطلب هذه البيانات على محطة عرض / منتج عرض متحكم مستقل، يجب على المستخدمين النهائيين أو شركات المستخدم النهائي الاتصال ببائع بيانات السوق للاتفاقيات والنماذج المناسبة.
لبدء هذه البيانات على خلاصة بيانات، يجب على الشركات تقديم الوثائق المناسبة والحصول على موافقة مسبقة من ناسداك:
نموذج طلب تغذية البيانات - مطلوب لجميع الشركات نسداق غلوبال داتا أغريمنت - مطلوب لجميع الشركات قبل بدء أول خدمة بيانات ناسداك فقط تطبيق النظام - مطلوب للشركات فقط إذا تم عرض البيانات أو استخدامها في نظام لم يتم بعد وافق عليها ناسداك.
للحصول على القائمة الكاملة لاتفاقيات ونماذج بيانات سوق ناسداك و أوتب، يرجى الرجوع إلى صفحة ناسداك العالمية لبيانات المنتجات وشكلها.

المستوي 2.
ماذا يعني "المستوى 2".
المستوى 2 هو الخدمة القائمة على الاشتراك التي توفر الوصول في الوقت الحقيقي إلى ناسداك كتاب ترتيب تتألف من أسعار الأسعار من صناع السوق المسجلة في كل الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك و أوتك نشرة المجلس. تعرض نافذة المستوى 2 أسعار العطاءات والأحجام الموجودة على الجانب الأيسر واطلب الأسعار والأحجام على الجانب الأيسر.
كسر لأسفل "المستوى 2"
المستوى 2 يوفر للمستخدم مع عمق المعلومات السعر. وهذا يعني جميع الأسعار المتاحة التي صناع السوق وشبكات الاتصالات الإلكترونية (إن) يتم نشر. في حين أن المستوى 1 يوفر فقط الأسعار الداخلية أو أفضل وأسعار الطلب، كما يعرض المستوى 2 العرض والطلب من مستويات الأسعار خارج أو خارج السعر الوطني أفضل عرض التسعير (نبو). وهذا يعطي المستخدم عرضا مرئيا للنطاق السعري والسيولة المرتبطة به عند كل مستوى سعر. مع هذه المعلومات، يمكن للتاجر تحديد الدخول و أو نقاط الخروج التي تضمن السيولة اللازمة لإتمام الصفقة.
الفروق الدقيقة من المستوى 2.
يجب على المستخدمين الحرص على عدم افتراض حركة السعر على المستوى 2 هو انعكاس فعلي للتداولات التي يتم تسجيلها. ومن الحكمة تضمين الوقت ونافذة المبيعات لمراقبة حيث يتم إجراء الصفقات. المستوى الثاني هو مجرد عرض للسعر المتاح والسيولة. هذا هو تمييز مهم لأن برامج التداول عالية التردد في كثير من الأحيان ضبط مستوى 2 محاولة وأسأل أسعار بعنف لزعزعة الأشجار والذعر المتفرجين على الرغم من عدم وجود الصفقات يحدث في الواقع في الوقت والمبيعات. وهذا أمر شائع جدا في مخزونات الزخم.
الاحتياطي والأوامر المخفية.
العديد من إنز توفر القدرة للتجار لنشر أوامر الاحتياطي والطلبات المخفية. ويتكون أمر احتياطي من سعر وعرض حجم جنبا إلى جنب مع الحجم الفعلي. هذا الترتيب يظهر فقط حجم العرض المحدد على المستوى 2 لأنه يخفي الحجم الإجمالي الحقيقي للترتيب. على سبيل المثال، قد يرغب المتداول في بيع 10000 سهم من أسهم شيز عند 22.10 دولار، في حين يتداول السهم بسعر 22.05 دولار مع 500 سهم و 22.10 دولار مع عرض 100 سهم. إذا كان المتداول قد نشر بالفعل 10،000 سهم للبيع عند الطلب عند 22.10 دولار، من شأنه أن يخيف مقدمي العروض عند 22.05 دولار. يفترض مقدمو العروض أن البائع يائسة وسوف يسقط عروضهم أقل للحصول على سعر أفضل.
من خلال نشر أمر احتياطي لبيع 10،000 سهم مع 100 سهم فقط عرض في 22.10 $، والتاجر يسهل إدراك محدودية العرض على الطلب. المشترين حريصة الاندفاع في شراء أسهم في 22.10 $، على افتراض أن السعر سوف ترتفع على الطلب. يتم تعبئة التجارة في 100 حصة زيادات تصل إلى كامل 10،000 سهم قبل أن يرفع ويتحرك أعلى. أوامر مخفية تعمل بنفس الطريقة ولكن غير مرئية على المستوى 2، مما يسمح لمزيد من السلطة التقديرية في تحديد الأسعار. أفضل طريقة لتحديد ما إذا كان يتم الاحتفاظ الاحتياطية أو أوامر خفية هو التحقق من الوقت والمبيعات للصفقات بأسعار المشار إليها.

ناسداك مستوى 2 استراتيجيات التداول
(قد تختلف الأسعار)
استراتيجيات التداول ناسداك المستوى الثاني.
بواسطة: مماهون، مايك.
التوفر: على النظام، عادة السفن في 3-7 أيام عمل.
تقييمات القارئ: (0 تعليقات)
>>> انقر هنا لتقييم أو مراجعة هذا العنصر.
مراجعة التعليقات؟ انقر هنا.
الناشر: كتب السوق.
النوع: فيديو - دفد.
تاريخ النشر: 5/9/2005.
بواسطة فيليز، أوليفر.
من قبل مانينغ، كريس.
التجارة مثل الايجابيات الحقيقية باستخدام ناسداك المستوى الثاني يقتبس! تعلم كيفية تعظيم كل التجارة من خلال قراءة اقتباس المستوى الثاني، واختيار نظام التوجيه الصحيح، وإكتشاف الفرص التجارية الساخنة من خلال مشاهدة تصرفات صناع السوق.
التجارة مثل الايجابيات الحقيقية do - باستخدام يقتبس ناسداك المستوى الثاني. وهنا أول دورة تدريبية في المنزل على مدى فعالية التجار تفسير والربح من قراءة ناسداك المستوى الثاني يقتبس.
- فهم الفرق بين المستوى الأول والشاشات المستوى الثاني.
- حدد نظام التوجيه الصحيح.
- بقعة الفرص التجارية الساخنة من خلال مشاهدة إجراءات صانعي السوق وأكثر من ذلك.

مقدمة إلى المستوى الثاني ونقلت.
المستوى الثاني يمكن أن يوفر نظرة هائلة في حركة سعر السهم. يمكن أن أقول لكم ما هو نوع من المتداولين شراء أو بيع الأسهم، حيث من المرجح أن يتوجه السهم في المدى القريب، وأكثر من ذلك بكثير. نحن هنا شرح ما هو المستوى الثاني، وكيف يعمل وكيف يمكن أن تساعدك على فهم أفضل الفائدة المفتوحة في سهم معين.
ما هو المستوى الثاني؟
المستوى الثاني هو في الأساس كتاب ترتيب لأسهم ناسداك. عند وضع الأوامر، يتم وضعها من خلال العديد من صناع السوق المختلفة والمشاركين الآخرين في السوق. سوف المستوى الثاني تظهر لك قائمة مرتبة من أفضل محاولة وأسأل الأسعار من كل من هؤلاء المشاركين، مما يتيح لك نظرة ثاقبة مفصلة في حركة السعر. معرفة بالضبط من لديه مصلحة في الأسهم يمكن أن تكون مفيدة للغاية، وخاصة إذا كنت التداول اليوم. (لمزيد من القراءة، اطلع على البرنامج التعليمي للتجارة الإلكترونية).
هذا هو ما يبدو المستوى الثاني الاقتباس:
هذا يخبرنا أن أوبس للأوراق المالية يشتري 5،000 سهم من الأسهم بسعر 102.5. لاحظ أن عدد الأسهم في مئات (x100). الآن دعونا نلقي نظرة على المشاركين في السوق.
اللاعبين.
هناك ثلاثة أنواع مختلفة من اللاعبين في السوق:
صناع السوق (مم) - هؤلاء هم اللاعبين الذين يوفرون السيولة في السوق. وهذا يعني أنها مطلوبة لشراء عندما لا أحد آخر هو شراء وبيع عندما لا أحد آخر هو بيع. أنها تجعل السوق. شبكات الاتصالات الإلكترونية (إن) - شبكات الاتصالات الإلكترونية هي أنظمة تحديد المواقع المحوسبة. من المهم أن نلاحظ أن أي شخص يمكن أن التجارة من خلال إن، حتى التجار المؤسسيين كبير. تجار الجملة (شركات تدفق النظام) - العديد من السماسرة على الانترنت بيع تدفق النظام لتجار الجملة. تقوم شركات تدفق الطلبات هذه بتنفيذ أوامر نيابة عن الوسطاء عبر الإنترنت (عادة تجار التجزئة).
ويعترف كل مشارك في السوق بالمعرف المكون من أربعة أحرف والذي يظهر في علامات الاقتباس من المستوى الثاني. وفيما يلي بعض من أكثرها شعبية:
ويسمى صانع السوق الأكثر أهمية للبحث عن الفأس. هذا هو صانع السوق الذي يتحكم في حركة السعر في سهم معين. يمكنك معرفة أي صانع السوق هذا هو من خلال مشاهدة العمل المستوى الثاني لبضعة أيام - صانع السوق الذي يهيمن باستمرار على حركة السعر هو الفأس. العديد من التجار اليوم تأكد من التجارة مع الفأس لأنه عادة ما يؤدي إلى احتمال أعلى للنجاح. (لمزيد من الأساسيات، راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين.)
لماذا استخدام المستوى الثاني؟
ونقلت المستوى الثاني يمكن أن أقول لك الكثير عن ما يحدث مع سهم معين:
يمكنك معرفة أي نوع من الشراء يجري - التجزئة أو المؤسسية - من خلال النظر في نوع من المشاركين في السوق المعنية. المؤسسات الكبيرة لا تستخدم نفس صناع السوق كما تجار التجزئة. إذا نظرتم إلى أحجام أوامر إن للمخالفات، يمكنك معرفة متى يحاول اللاعبون المؤسسيون الحفاظ على الشراء هادئا (مما يعني أن عملية الشراء أو التراكم تجري). سنلقي نظرة على كيفية اكتشاف المخالفات المشابهة أدناه. من خلال التداول مع الفأس عندما يتجه السعر، يمكنك زيادة كبيرة احتمالات الخاص بك من التجارة الناجحة. تذكر، الفأس يوفر السيولة، ولكن تجارها هناك لتحقيق الربح تماما مثل أي شخص آخر. من خلال البحث عن الصفقات التي تتم بين العرض والسؤال، يمكنك معرفة متى يكون هناك اتجاه قوي على وشك الانتهاء. وذلك لأن هذه الصفقات غالبا ما توضع من قبل التجار الكبار الذين يأخذون خسارة صغيرة من أجل التأكد من أنها الخروج من الأسهم في الوقت المناسب.
الخدع والخداع.
على الرغم من أن مشاهدة المستوى الثاني يمكن أن أقول لكم الكثير عن ما يحدث، وهناك أيضا الكثير من الخداع. وهنا عدد قليل من الحيل الأكثر شيوعا لعبت من قبل صناع السوق:
يمكن لصانعي السوق إخفاء أحجام الطلبات الخاصة بهم عن طريق وضع أوامر صغيرة وتحديثها كلما حصلوا على التعبئة. وهم يفعلون ذلك من أجل تفريغ أو التقاط أمر كبير دون إبعاد التجار الآخرين وشطبهم بعيدا. بعد كل شيء، لا أحد سوف يحاول دفع من خلال المقاومة حصة 500،000، ولكن إذا كان هناك استمرار المقاومة 10،000 سهم هناك، قد لا يزال التجار يعتقدون أنه حاجز يمكن ارتداؤها. كما يحاول صناع السوق أحيانا خداع التجار الآخرين باستخدام أحجام الطلبات وتوقيتها. على سبيل المثال، جفق قد تضع عرضا كبيرا للحصول على الباعة قصيرة على متن الطائرة، فقط لسحب النظام ووضع محاولة كبيرة. هذا سيجبر السراويل الجديدة على تغطية كما يتداول التجار اليوم على محاولة كبيرة. يمكن لصانعي السوق أيضا إخفاء أعمالهم من خلال التداول من خلال إنز. تذكر، يمكن أن تستخدم أي إنز من قبل أي شخص، لذلك غالبا ما يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت أوامر إن كبيرة هي التجزئة أو المؤسسية.
الحد الأدنى.
المستوى الثاني يمكن أن تعطيك نظرة فريدة من نوعها في عمل سعر السهم، ولكن هناك أيضا الكثير من الأشياء التي يمكن لصانعي السوق القيام به لإخفاء نواياهم الحقيقية. ولذلك، فإن متوسط ​​التاجر لا يمكن الاعتماد على المستوى الثاني وحده. بل ينبغي له أن يستخدمها بالاقتران مع أشكال أخرى للتحليل عند تحديد ما إذا كان ينبغي شراء أو بيع مخزون.

المستوى 2 ونقلت.
هل تحتاج إلى التجارة بنجاح؟
ونقلت من المستوى الثاني هو المصطلح المعطى لمعلومات السوق المعززة التي هي فريدة من نوعها ل ناسداك، أوتك بب و بينك شيتس لأنه، على عكس نيويورك أو أميكس (ويعرف أيضا باسم نيس مكت)، هذه الأسواق التجارية التعامل مع أوامر الشراء والبيع عن طريق سوق تاجر الإلكترونية.
تستخدم علامات الاقتباس من المستوى الثاني لاحتواء أفضل الوسائل التي يمكن من خلالها للتداول اليومي تداول الأسهم مباشرة مع صانعي السوق. ولكن عند النظر في المشاركة المتزايدة في إن و سوبيرمونتيج إجمالي عرض (وصفها تحت "اقتباسات في الوقت الحقيقي - شرح") وهذا لم يعد كذلك.
ونقلت المستوى الثاني، والتداول المباشر باستخدام المستوى 2، ليست سوى واحدة من الطرق الرئيسية التي يجري تداول أسهم الأسهم فيها الآن في أسواق ناسداك والأسواق المفتوحة.
إلا إذا كنت تاجر اليوم، ونقلت المستوى 2 ليس من المرجح أن تساعدك على تداول الأسهم.
ولكن معرفة مستوى الوصول 2 وكيف يعمل مهم ومفيد بمعنى أنك لن تصبح الخلط أو تقع ضحية للمواقع التي تجعلك تعتقد أنك في حاجة إليها فقط حتى تتمكن من شراء خدماتها.
وبالإضافة إلى ذلك، كل شخص يتداول بنجاح الأسهم هي المفكرين الإبداعي، ويمكن أن تجد استخدامات ناجحة لمستوى 2 يقتبس أن هذا المؤلف ليست على علم حاليا.
وبالإضافة إلى ذلك، يوم واحد يمكنك اختيار لمحاولة يدك في يوم التداول. من خلال تخفيف نفسك في هذا الموضوع، كما هو موضح في هذه الصفحة، والصفحة السابقة على أسعار في الوقت الحقيقي، وسوف تغذي عقلك المعلومات التي يتطلبها لفهم كل هذا في اجتماع أهدافك الاستثمارية.
وفي سوق التاجر الإلكتروني، يقوم صناع السوق (الوكلاء - الوسطاء) لكل سهم في الواقع بإنشاء أو إنشاء عرض تسعير وطلب عروض أسعار أو أوامر ويتاجرون مباشرة مع بعضهم البعض وسائر المشاركين في السوق الذين يوفرون سيولة تجارية للسهم. . . وهذا ما تراه يحدث في اقتباسات المستوى 2.
في ما تم وصفه للتو، صناع السوق خلق السيولة لهذا المخزون، وبالتالي "جعل السوق" لهذا المخزون. السيولة للسهم مهمة بحيث التجار الآخرين قد شراء وبيع أسهم من هذا السهم مع سهولة أكبر.
بورصة نيويورك و أميكس (ويعرف أيضا باسم بورصة نيويورك مكت) هي أسواق المزاد، لذلك لا صانع السوق أو تاجر وسيط النشاط لنرى على تلك التبادلات. في سوق المزادات، يتم إنشاء أوامر من قبل التجار أنفسهم وسيط واحد متخصص يدير كل نشاط التداول لسهم - وهو يطابق ويدير أوامر الأسهم من التجار.
يتم التداول في سوق المزاد إما إلكترونيا و / أو في شكل نمط المزاد المادي و / أو عن طريق الهاتف. يتم شغل معظم الصفقات الآن إلكترونيا و / أو عن طريق الهاتف.
كما أن أسواق المزادات لديها تجار من نوع السوق لأي سهم معين يسمى صناع السوق الثالثة. هؤلاء التجار، عادة الشركات، الأسهم التجارية مع الآخرين في السوق المفتوحة مع أموالهم الخاصة. وفي حين أن هذه الشركات توفر السيولة لهذا المخزون من خلال تجارتها، فإنها لا تفي بنفس الوظيفة الرئيسية / لفة أن صناع السوق أداء في تاجر الأسواق.
لاحظ أن أسعار المستوى 1 نوقشت سابقا في "اقتباسات في الوقت الحقيقي - شرح".
شاشات المستوى 1 تظهر أفضل عرض / عرض وحجم المعلومات تماما مثل أي يقتبس في الوقت الحقيقي. المستوى 2 يقتبس، بالإضافة إلى معلومات المستوى 1، ويبين أوامر التجارة الفعلية من صناع السوق عن الأسهم وهوية هؤلاء التجار.
تظهر علامات الاقتباس من المستوى الثاني مشاهد شاشة مستوى 2 كيف يتم الوصول إلى الأسعار (الأصل) لسعر سهم الحالي للسهم وهوية الوسطاء والوسطاء وشركات إن وتدفق الطلبيات (تجار الجملة الذين يتاجرون نيابة عن وساطة التجزئة لأفضل الأسعار).
لماذا هذه المعلومات مهمة للتجار اليوم؟
المستوى 2 يساعدهم على التجارة مع و / أو ضد صانعي السوق من الأسهم لما يشعرون هي أفضل الأسعار في أصلهم - واحدة من صناع السوق تتداول في مخزون معين.
سوف أذهب الآن إلى مزيد من التفاصيل حول بالضبط ما يقتبس المستوى 2 هو وكيف أنها ذات قيمة للتجار اليوم.
وفي سوق التاجر الإلكتروني، يقوم تجار وسيط يدعون صناع السوق بإنشاء عروض الأسعار وأسعار الطلب التي تتنافس مع بعضها البعض لشراء وبيع الأسهم مع بعضها البعض، ومع الوسطاء الآخرين - تجار الجملة، ومع إن.
التجار اليوم وأحيانا يتأرجح التجار وتتطلب المستوى 2 ونقلت جنبا إلى جنب مع مكاتب التداول من المستوى 2 من خلال برنامج دات المقدمة من قبل وسطاءهم حتى يتمكنوا من تتبع اتجاهات الأسعار نانو وأحجام في أصلها (صناع السوق) وخطة سريعة داخل وخارج الصفقات على هذه الاتجاهات. يتم شغل العديد من هذه الصفقات كل يوم من قبل التجار اليوم.
إذا كان لديك شخصيا الوصول إلى أسعار المستوى 2، سوف تكون قادرا على رؤية هويات ومحاولة وطرح أسعار هذه الشركات وسيط السوق تاجر جنبا إلى جنب مع حجم أوامر التجارة الخاصة بهم.
نلاحظ حقيقة أن أسعار 2 المستوى في حد ذاته لا تعطيك القدرة على التجارة بنشاط مع صناع السوق. بدلا من ذلك، فإنه يعطي فقط لك القدرة على رؤية نشاط التداول من صناع السوق، إن وتجار الجملة لأنها تتداول بنشاط لهذا المخزون.
لتداول بنشاط باستخدام المستوى 2 ونقلت، تحتاج أيضا مكتب التداول دات من وسيط الخاص بك والوصول إلى التجارة مباشرة على ناسداك. نظام توجيه الطلبات سوبيرمونتيج يعالج جميع الطلبات، ويوجه كل أمر إلى السوق المالية المناسبة - السوق (ق) التي تحددها - مع سرعة عالية وكفاءة.
أوامر ناسداك من المستوى 2 تستخدم ليتم التعامل معها من قبل أنظمة توجيه ناسداك التالية: سويس، سوبيرسويس، و سيليكتنيت. . .
سوبيرزويس (نظام تنفيذ الطلبات الصغيرة جدا) و سنيت (نظام ناسداك سيليكتنيت) هي برامج توجيه إن المملوكة من قبل نسداق. يستخدم هذين البرنامجين للسماح للتجار الأفراد الوصول المباشر إلى ناسداك ومكان الصفقات مباشرة إلى صانع السوق من اختيارهم لمخزون تماما مثل المستوى 3 وسطاء الوصول.
كالمعتاد مع كل إن الوصول المباشر للتجارة (دات)، تحتاج إلى برنامج الوصول المباشر (داس) التي تقدمها الوسيط الخاص بك، وكان لديك دائما الوصول إلى تدفق يقتبس في الوقت الحقيقي.
باستخدام سنيت، كان لديك الخيار لبث طلبك لجميع صناع السوق، أو لجميع المشاركين في إن، في وقت واحد وذلك لالتقاط أفضل الأسعار الحالية من جميع الأسواق المالية المتاحة.
• لا يمكن أن نرى فعلا طلبك وضعت على مستوى 2 ونقلت الشاشة كما يمكن أن ل سوبيرسويس.
في استخدام سنيت، استغرقت التجارة ما يصل إلى 7 إلى 11 ثانية لإكمال. كان إنهاء التجارة في التقدم خلال تلك 7 إلى 11 ثانية غير ممكن، وبالتالي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر لاستخدام حيث لا يوجد حقا وسيلة لمعرفة الطريقة التي سوف تتحول السوق في 7 إلى 11 ثانية. من الواضح أن هذا التداول سريع الخطى مهم فقط للتجار اليوم وأحيانا سوينغ التجار.
في سنيت، عن طريق برنامج التوجيه الذكية، وكان قادرا على تجوب العديد من إن و البورصات في وقت واحد للحصول على أفضل سعر الاقتباس من الأسهم كنت تحاول التجارة في تلك المرحلة في الوقت المناسب، ومن ثم ملء تلقائيا طلبك في ذلك أفضل سعر الاقتباس.
ولم تكن سنيت هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها توجيه النظام الذكي.
الآلي برمجة برمجة خوارزمية البرمجيات المقدمة من قبل الوسيط الخاص بك أو مصادر أخرى تستخدم أيضا، ولا تزال تستخدم، وأنظمة التوجيه النظام الذكية التي هي سريعة للغاية ومعقدة وقادرة على تجفيف بعض أو حتى إن، حمامات سوداء، والتبادلات الرئيسية وحتى التبادلات المحلية ل أفضل عرض أسعار وأسعار طرح الأسهم في ثوان من الوقت.
تم تصميم هذا البرنامج التجاري كما وصفت للتو لتداول تلقائيا أو شبه تلقائيا وفقا للمحيط الفني برامج التاجر في ذلك.
برامج التداول الذكي الخوارزمية يمكن أن تتعلم: برامج التداول أفضل هي في الواقع قادرة على تعلم ما يعمل وما لا يحقق النتيجة المرجوة التاجر. هذه البرامج تحافظ على تحسين والأسعار أصبحت أكثر بأسعار معقولة.
يمكن لوسطاء الانترنت أيضا استخدام سوبيرزويس قانونيا لوضع الصفقات لعملائها - تجار الأسهم مثلك وأنا.
كان يتعين على شركة سوبر ماركت سويس أن تحترم أوامر سوبر ماركت من خلال عرض أسعار الطلب / الطلب المعلن حاليا من قبل صانع السوق كما هو موضح في شاشة أسعار المستوى 2.
نظام التوجيه سوبيرمونتيج الآن بكفاءة وسرعة يعالج جميع أوامر مرة واحدة فقط المتاحة من خلال سوس، سوبيرسويس، و سيليكتنيت (سنيت)، وبسرعة كبيرة جدا.
في أسواق تاجر، يتم إجراء جميع التداول 100٪ على شبكات الكمبيوتر.
المستوى الثاني كانت أسعار تداول نشاط الوكلاء من شبكات الكمبيوتر هذه متاحة فقط لعملاء الأوراق المالية المرخص لهم، ولكنها متاحة الآن للمستثمرين من القطاع الخاص أو الأفراد من خلال العديد من المواقع الإلكترونية وخدمات حساب الوسيط في بعض الأحيان مجانا ولكن عادة مقابل رسوم.
الوصول إلى المستوى 2 يقتبس التداول يختلف بالمقارنة مع دات الوصول في الوقت الحقيقي إلى بورصة نيويورك و أميكس (ويعرف أيضا باسم نيس مكت) لأن بورصة نيويورك و أميكس (ويعرف أيضا باسم نيس مكت) تعمل في أسواق المزاد لا أسواق تاجر وسيط. ناسداك، أوتك بب والوردي ورقة هي أسواق تاجر.
للحصول على آخر في مراجعة متعمقة لهذا الاختلاف بين شبكة تاجر التاجر، سوق المزاد و إن، انظر:
مستوى 2 أسعار (كما رأينا في ناسداك وأسواق أوتك) يختلف عند مقارنة:
دات في الوقت الحقيقي الوصول إلى بورصة نيويورك، أميكس (ويعرف أيضا باسم نيس مكت)، و إن.
أسهم ناسداك و أوتك المتداولة في شبكات الاتصالات الإلكترونية تسمح بتداول الأسهم من جميع البورصات الرئيسية وحتى أسهم أوتك بين جميع المتداولين، بما في ذلك الوسطاء، وسيط الوكلاء، والشركات الكبيرة، وصناديق الاستثمار المشترك.
• خلافا للتداول على ناسداك مع اقتباسات المستوى 2، إن إخفاء هويات التجار على إن بحيث لا يمكنك معرفة من هو العطاءات وطلب الأسهم من الأسهم.
• ما تراه على إن هو الخاص بك شراء وبيع النظام الكثير وتلك من الآخرين، ولكن من دون أي معلومات تحديد الهوية.
الاختلافات الأخرى بين أسعار 2 المستوى و إن هو أن أن عرض جميع الشراء الفعلي وبيع الكثير من الطلبات بما في ذلك عدد الأسهم في كل الكثير لجميع التداول على إن. وهذا ما يسمى عمق السوق غير محدود.
المستوى 2 فقط يوفر أفضل سعر لأوامر فقط من قبل صناع السوق.
إن توفر تاريخ شراء وبيع النظام الكثير على مدى فترة من الزمن.
سوف تفاصيل هذه الصفقات وعمق تاريخ الصفقات تعتمد على إن كنت عرض، والخيارات كنت على استعداد لدفع ثمن، على مكتب التداول دات الخاص بك.
فقط التجار اليوم سيكون على بينة من، أو المعنية، أو بحاجة إلى معرفة الاختلافات بين نقلت المستوى 1، ونقلت المستوى 2، بيانات التداول إن ونقلت في الوقت الحقيقي كما رأينا في العديد من المواقع المالية المجانية مثل ياهو المالية أو جوجل المالية .
لماذا يمكن أن تكون علامات الاقتباس من المستوى 2 مفيدة للتجار اليوم؟
ويبدأ تجار اليوم بإكمال الصفقات على أجزاء من التحركات المئوية في أسعار الأسهم في فترة قصيرة جدا من الوقت عدة مرات في اليوم. مع مستوى 2 يقتبس، يمكن للتاجر اليوم تتبع الاتجاهات التجارية المحتملة للتجار وسيط والمشاركين الآخرين، ونأمل الربح من خلال تداولهم.
يستخدم تجار اليوم المحترفين برامج تداول ذكية متطورة للتنافس مع منصات التداول الذكية للتجار اليوم الآخرين، وتجار الوساطة، والشركات، وتجار الجملة.
المستوى 2 ونقلت ضرورية ل يوم التداول لتكون فعالة في الأسواق تاجر الإلكترونية.
يتم برمجة البرامج الخوارزمية المستخدمة من قبل معظم التجار اليوم لتنظيف السوق المالية للحصول على أفضل الأسعار من الأسهم وتنفيذ الصفقات عندما يتم الوفاء مؤشرات فنية محددة أو محيطات محددة.
معلومات المستوى 2 لأسهم ناسداك و أوتك بب و بينك شيتس تتيح للمتداولين اليوم أن يشاهدوا في الوقت الحقيقي هوية جميع صناع السوق وتجارة إن وتجار الجملة في الأسهم بما في ذلك أسعارهم التنافسية وأسعار الطلب.
يتم عرض جميع معلومات المستوى 2 هذه على مواقع الويب التي تقدم اقتباس المستوى 2. ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال وسطاء توفير مستوى الوصول المباشر 2 ونقلت و / أو منصة التداول مستوى 2.
يمكن للمتداول اليوم مع وصول مباشر نشط إلى منصة التداول من المستوى 2 (مكتب التداول من المستوى 2) الذي يتم توفيره من خلال وسيطه أن يستهدف الأسهم حاليا، ويرى جميع صناع السوق وغيرهم من المشاركين في السوق ونشاطهم التجاري لهذا المخزون، وفقا لذلك.
يستطيع المتداول اليوم أن يتداول ويشتري أو يبيع أسهم من صانعي السوق المتنافسين الذين يقدمون ما يفسره المتداول اليوم كأفضل سعر للأسهم في تلك الأسهم في ذلك الوقت.
برمجة خوارزمية البرمجيات التداول الذكية يجب!
وكما ذكرنا سابقا، فإن معظم استراتيجيات التداول هذه يتم إنجازها من خلال تجار اليوم الناجحين باستخدام برمجة التداول الذكي الخوارزمية القابلة للبرمجة.
ويقوم تجار اليوم هذا بضبط الحدود التجارية لبرامج التداول بشكل منتظم لتعكس يوم معين والمخزون الذي يتداولون فيه في ذلك الوقت.
وبدون مثل هذه البرامج، لا يستطيع المتداول اليومي أن يتداول بفعالية ضد السرعة العالية والتطور لدى الوكلاء والسماسرة وغيرهم من المشاركين في السوق.
يتداول التجار اليوم في مجموعة متنوعة من الأسواق المالية في آن واحد لمحاولة كسب حافة - أفضل سعر ممكن في وقت من الزمن.
أيضا، فإن العديد من التجار اليوم، إلى جانب التداول فقط على ناسداك من خلال المستوى 2، سوف تفحص في وقت واحد إن وحتى حمامات سوداء للحصول على أفضل سعر يسعون على مخزون معين في وقت من الزمن.
يتداول المستثمر الاستثماري بيني غير العادي على مستوى آخر خارج الضجيج الأبيض لهذه الصفقات السريعة على كسور نسبة مئوية من التجار اليوم، ووسطاء التاجر وغيرهم من المشاركين في السوق.
استراتيجيات التداول لهؤلاء المستثمرين غير العاديين لا تتطلب المستوى 2 ونقلت المعرفة على الإطلاق. لا يتم تداول هؤلاء التجار مباشرة مع أو ضد تجار الوساطة لأفضل عرض سعر أو سعر الطلب ضمن العشر إلى المليون من الإطار الثاني.
أي جاد المتداول اليوم يتطلب دات مستوى 2 التداول الوصول إلى جانب دات نظام التوجيه الذكي وذكية برامج التداول خوارزمية متقدمة للغاية، لأن هذا هو ما لاعب كبير التجار اليوم بما في ذلك صناديق الاستثمار المشترك، إن وغيرها من الشركات التجارية الكبيرة وتاجر - السماسرة استخدام للحصول على الحافة.
هذا لا يعني أن التجار اليوم لا التداول اليومي بورصة نيويورك و أميكس (ويعرف أيضا باسم بورصة نيويورك مكت) سهم.
ما يعنيه هو أن التجار اليوم الذين لديهم اتصال مباشر إلى بورصة نيويورك أو أميكس (ويعرف أيضا باسم نيس مكت) و / أو واحد أو أكثر (شبكات الاتصالات الإلكترونية) يمكن الآن التجارة مباشرة مع الوسطاء والمؤسسات والتجار اليوم الآخرين، والتجار الآخرين التي لديها أيضا التداول المباشر الوصول. يجب على التجار اليوم تنفيذ استراتيجيات مختلفة للتداول في سوق المزادات.
نظرة فاحصة على شاشة المستوى 1 مقارنة مع مستوى الشاشة 2 - ما هي المعلومات التي سوف ترى:
شاشات المستوى 1 تظهر عرض / عرض / حجم المعلومات ولكن لا تظهر كيف يتم التوصل إلى الأسعار أو هوية تاجر والسماسرة. يمكنك أن ترى هذا النشاط عرض عن طريق كتابة في رمز شريط من الأسهم على أي موقع مالي مثل الرسوم البيانية، التمويل ياهو، جوجل المالية، الخ.
شاشات المستوى 2، كما نوقش سابقا، يوفر المزيد من المعلومات حول الأسهم، بما في ذلك.
• تفاصيل العرض الحالي والعروض من صناع السوق الفردية.
• يحدد من هم صناع السوق لكل سهم.
• الذي يتداول الكثير من أسهم كل صانع السوق في أدنى وأعلى في أي وقت من الأوقات.
الخدع السوق صناع لعب على التجار اليوم.
ما تم وصفه للتو عن النشاط التجاري صانع السوق ليست وصف دقيق على الرغم من.
لماذا لا دقيقة؟ ليست دقيقة لأن ما تراه على الشاشة مستوى 2 ونقلت من نشاط التداول صانع السوق ليست كاملة - فلن ترى كل نشاط التداول من صناع السوق أو المشاركين الرئيسيين الآخرين.
يقوم صانعو السوق بحيل التجار اليوم وغيرهم من المشاركين في السوق عن طريق إخفاء الصفقات التي يقومون بها أو إخفاء حجم الأسهم المتداولة للحصول على ميزة على التجار وبرامج التداول الخاصة بهم لتحقيق الربح. . .
صناع السوق في مجال تحقيق أرباح من التجار الآخرين وأيضا للحفاظ على أسعار الأسهم مستقرة وسائلة. جزء من استراتيجية صناع السوق هو منع التجار الآخرين مع مستوى 2 ونقلت من التعلم عن كل من نشاطهم التجاري. يفعلون ذلك لخلط التجار الآخرين حول التغيرات الاتجاهات، وتحويل الجداول عليها، مما يجعل الأرباح من الارتباك.
صانع السوق عادة يلعب هذا الخداع من خلال:
في كسر الكثير من الأسهم التي يملكها ثم يتداول بعض أو العديد من أسهمه في سوق التجزئة، كما هو الحال في شبكة الاتصالات الإلكترونية (إن)، حيث جميع الصفقات هي مجهول.
Ђў بيع الكثير من الأسهم في بركة سوداء، وهو نوع من إن حيث يتم إجراء التجارة بأكملها مع عدم الكشف عن هويته تماما - قبالة الصرف في سوق مغلقة.
• خلق بيع ضخمة أو شراء النظام لخلط الآخرين أن الاتجاه الجديد هو بداية. ثم، بعد الحصول على النتيجة المرجوة، فإنها تتحول وإلغاء النظام والتجارة العكس تماما.
عندما يتاجر التجار الوسيط بعض أسهمهم على إن هذا يخلق مشاكل للتجار اليوم في تنفيذ استراتيجياتهم. مهما كانت معقدة وذكية وفعالة برنامج التداول للبرمجة يوم التداول هو، وسوف يكون دائما معيبة وإنتاج الأخطاء والخسائر لأن ليس كل البيانات موجودة بسبب هذا الخداع من قبل صناع السوق والمشاركين الآخرين.
من الصعب تتبع صانع السوق نشاط سري على إن.
إن هي نفس الشبكات حيث أنت أو أنا، والعديد من المستثمرين الآخرين التجزئة، يمكن تداول الأسهم باستخدام وسيط دات المقدمة البرمجيات.
على شبكة التجارة البديلة شبكة الاتصالات الإلكترونية (إن أتن) التجار الفردية والسماسرة والتجار اليوم والمستثمرين من المؤسسات، والوسطاء تاجر جميع التجارة دون هوياتهم كشفت؛ لذلك، محاولة تحديد من الذي قد يكون وسطاء تاجر التي يتم تداولها على واحد أو العديد من إن ليست دقيقة.
على إن جميع التجار يساوي على نفس المجال. لا يقتبس المستوى 2.
تتم مطابقة جميع الطلبات التجارية وملء تلقائيا وبدون الكشف عن هويته من قبل البرمجيات إن.
وبما أن المعاملات إن صناع السوق لا يمكن تتبعها من قبل مستوى 2 البرمجيات والتجار اليوم والتجار البديل هو إلى حد كبير في الظلام. ليس هناك طريقة سهلة واضحة لجعل ناجحة اليوم الصفقات مع المستوى 2 ونقلت بسبب هذا الخداع.
بسبب الحيل سوق صناع اللعب والبرمجيات التقنية وبرامج التداول الخوارزمية، وحتى منطقك سيكون معيبا في التمارين الناجحة المميزين لأن كل الحقائق من النشاط التجاري لصانعي السوق لا يتم احتساب عند استخدام المستوى 2 ونقلت.
ملخص من المستوى 2 ونقلت مقارنة دات الوصول في الوقت الحقيقي إلى تبادل غير المستوى 2 حتى الآن.
في اقتباسات المستوى 2:
• يمكنك أن ترى تحديد صناع السوق الفردية، وغيرهم من المشاركين في السوق لكل سهم.
• يمكنك أن ترى عدد الأسهم كل واحد يتداول في بورصة ناسداك و أوتك إلى تجار آخرين أو لغيرهم من التجار الذين لديهم علامات الاقتباس من المستوى 2.
Ђў يمكنك أن ترى عندما صناع السوق خلق محاولة وطلب أوامر على الأسهم التي تمتلكها للتنافس مع محاولة وأسعار أسعار صناع السوق الأخرى، وسيط التجار (الذين يتاجرون أسهم عملائها)
• لا يمكنك أن ترى عندما يتداول صناع السوق مجهول على إن، أو كم عدد الأسهم التي يتاجرون في أي وقت من الأوقات.
• يمكنك مباشرة تداول أسهم الأسهم مع صانع السوق من خلال مستوى 2 منصة التداول المباشر الوصول التي تقدمها وسيط الخاص بك.
• على ناسداك، سترى ما لا يقل عن 3 صناع السوق لأي سهم معين لأن 3 هو الحد الأدنى المطلوب لإدارة كل سهم المدرجة. المتوسط ​​هو حوالي 14 صناع السوق لكل سهم المدرجة في بورصة ناسداك ولكن يمكن أن يكون ما يصل إلى 42 أو أكثر من صناع السوق على الأسهم تتحرك بسرعة.
• على أوتك بب، مطلوب صانع السوق على الأقل لكل سهم.
• على ورقة الوردي، مطلوب على الأقل صانع السوق 1 لكل سهم.
في الوقت الحقيقي دات مع نيس و / أو أميكس (ويعرف أيضا باسم نيس مكت)
• يمكنك أن ترى محاولة ونسأل أوامر، والوقت وكمية الأسهم لكل أمر، والوقت وعدد الأسهم التي تم شراؤها وبيعها.
• المتخصصين لا إنشاء العطاء وأسعار الطلب مثل صناع السوق القيام به؛ بدلا من ذلك، يتطابق الاختصاصيون مع عروض الأسعار ويطلبون أسعار الوسطاء والتجار في الطابق المزاد، عن طريق الهاتف وشبكات الكمبيوتر.
• يمكنك مباشرة تداول أسهم الأسهم مع متخصص من خلال منصة التداول المباشر الوصول إلى هذا التبادل - يتم توفير هذا من قبل وسيط الوصول المباشر.
• في بورصة نيويورك و أميكس، يقوم متخصص واحد فقط بإدارة المخزون. لا تنافس بين المتخصصين.
Ђў وظيفة المختص هي مطابقة أوامر الشراء والبيع من الجمهور التجاري للأسهم ومحاولة خلق توازن في العرض والطلب لأوامر الشراء والبيع حتى لو كان ذلك يعني شراء أو بيع الأسهم نفسها.
المستوى 2 يقتبس: ملخص النهائي وبعض البتات الإضافية من المعلومات التي قد ترغب في أن تكون على بينة من. . .
• ونقلت المستوى 2 هي البيانات في الوقت الحقيقي يتدفقون الكشف عن الاقتباسات صانع السوق، والكثير العطاءات، والوقت كل محاولة وبيعها، وأسماء جميع تداول السوق السوق على كل الأسهم المدرجة في بورصة ناسداك.
Ђў كلما زاد تداول الأسهم، وكلما زادت القيمة السوقية لهذا المخزون، من المرجح أن يشارك صناع السوق في ذلك المخزون. متوسط ​​صناع السوق لكل سهم هو 14. يمكنك أن ترى هذا لنفسك من خلال عرض مستوى 2 ونقلت.
• مع مستوى 2 يقتبس، يمكن للمتداولين بسهولة تحديد أي صناع السوق (أو تظهر) الأكثر اهتماما في الأسهم. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد أنماط التداول لكل صانع سوق ويمكن أن تحدد الاتجاهات المحتملة قبل حدوثها. في الواقع، هذا لا يعمل كما هو مأمول تماما، حيث أن صناع السوق سيحاولون خداع التجار - كما هو موضح سابقا في هذه الصفحة.
• كل سهم من الأسهم المحتفظ بها والمتداولة من قبل صانع سوق معين له سعر عرض يتغير وقد يختلف عن صانعي السوق الآخرين من نفس الأسهم بسبب المنافسة لبيع أو شراء الكثير منها أولا ونأمل أن تحقق أرباحا. وينظر إلى كل هذا النشاط النظام على نقلت المستوى 2.
Ђў لا يملك صانعو السوق الكثير من الوقت، بحكم القانون، إلا أن يحتفظوا بالكثير من الأسهم قبل أن يتصرفوا عليها إما لشراء أو بيع لصانعي السوق الآخرين ولمتاجر التجزئة مثل مثلي.
قد تختلف الأسعار اقتباس صانع السوق أيضا قليلا من يقتبس في الوقت الحقيقي ترى في سطح المكتب المستوى 1 أو على ياهو المالية بسبب التسعير التنافسي بين صانعي السوق.
إذا كان لديك الوصول إلى مستوى 2 ونقلت ولكن لديك أوامر شغلها من قبل وسيط على الانترنت، ثم قد تتساءل لماذا لم تحصل على سعر معين، أو حصلت على سعر أفضل أو أسوأ مما تراه نقلا عن أحد صناع السوق . والسبب هو أن أي واحد من صناع السوق قد يكون ملء طلبك.
طلبك عبر الإنترنت لا يذهب بالضرورة إلى صانع السوق مع أفضل سعر ممكن للسهم الواحد.
Ђў الاختلافات في أسعار الكثير للأسهم بين صانعي السوق صغيرة جدا - كسور من النسبة المئوية في معظم الحالات - ولا داعي للقلق. لا داعي للقلق أو القلق بشأن كيفية تداول الأسهم في ثوان من الوقت للربح من التحركات الضئيلة في أسعار الأسهم.
لماذا لا تكون قلقة؟ لا تحتاج إلى أن تكون قلقة بشأن الكسور من الربح في المئة عندما، في الواقع، كنت تبحث في تداول الأسهم لمتوسط ​​ربح ما يقرب من 3٪ إلى 30٪ في التجارة وربما أكبر بكثير.
وبهذه الطريقة، يمكنك تجنب نظيفة كل الضوضاء البيضاء والتجار اليوم متطورة وصانعي السوق اللعب. يمكنك تجنب الألعاب مكثفة للغاية شائعة جدا في يوم التداول. كنت تتداول على عرض الفرقة مختلفة إذا جاز التعبير.
لقد أكملت الآن هذه الدراسة على علامات الاقتباس من المستوى 2.
في الصفحة التالية سوف تعطى مقارنة قصيرة جدا بين المستوى 1 ونقلت ومستوى 2 ونقلت. هذا الدرس قصير ومبسط وفعال جدا في الحصول على نقطة عبر مدى أهمية كل واحد هو للمستثمر غير عادية.