تلت خيارات الأسهم

الرهان على الغلات مع خيارات وضع تلت.
17 أكتوبر 2017.
في سوق متقلبة، واحد تاجر الخيارات تلت يجعل رهان مثيرة للاهتمام على عائدات السندات.
هذا هو العمود الأسبوعي مع التركيز على خيارات إتف من قبل سكوت ناتيونس، تاجر الملكية والمهندس المالي مع حوالي 20 عاما من الخبرة في الخيارات. تم تداول أكثر من 130 مليون خيار على صناديق الاستثمار المتداولة في سبتمبر، ولأن صناديق الاستثمار المتداولة والخيارات هي من بين أسرع السيارات المالية نموا في العالم، فمن المنطقي فقط الجمع بين الاثنين. هذا العمود يبرز خيارات إتف كبيرة أو مثيرة للاهتمام بشكل غير عادي يتداول لمساعدة القراء على فهم حيث يعتقد التجار أن صندوق رأس المال المتداول معين قد يرأس. وستقوم الأمم، عند قيامها بذلك، بدراسة استراتيجية الخيارات الأساسية.
الخيارات على إتفس تحصل على قيمتها من التقلب، وكان سوق الأربعاء الكثير من التقلبات، وخاصة في إشاريس 20+ سنة سندات الخزانة إتف (تلت | A-85)، كما ترون من الرسم البياني أدناه.
كما واجهت سوق الأسهم في ورطة، وقد تسابق المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة السندات مثل تلت. هذا المؤشر السندات المتداولة إتف الآن أكثر من 8 في المئة فوق أدنى مستوى له في سبتمبر، ووصل إلى الهيمنة يوم الأربعاء.
وتراوحت اسعار عقود الاموال من 5 الى 5 فى المائة يوم الاربعاء، وهو اليوم الرابع الاكثر تقلبا فى تاريخها، مما ادى الى زيادة تقلب الخيارات فى سندات الخزينة ايضا.
خلال التداول المحموم يوم الأربعاء، تداول الخيارات التي تباع على معاهدة قانون العلامات التجارية، وسوف ننظر في تلك التجارة أدناه.
ولكن أولا دعونا ننظر إلى التقلبات الضمنية للحصول على وضع أفضل من الأرض. وهو مقياس للتذبذب في المستقبل في إتف المتوقعة أو ضمنية، نظرا لأسعار الخيارات الحالية.
من مستوى منخفض بلغ نحو 4 في المئة في يوليو، ارتفع التقلب الضمني لخيارات السندات إلى أكثر من 10 في المئة خلال اليوم يوم الأربعاء، قبل أن يغلق عند أقل بقليل من 8 في المئة، كما ترون:
إن تجار الخيارات على صناديق الاستثمار المتداولة قد يبيعون كثيرا خيارات الشراء، عندما تكون الخيارات باهظة التكلفة، وقد استفاد أحد تجار الخيارات المؤسسية من أسعار الخيارات العالية بشكل غير عادي لبيع خيارات معاهدة قانون العلامات التجارية.
وسوف تكون مربحة سواء مسيرات تلت، التحركات جانبية أو حتى إذا كان قطرات، طالما أنها لا تزال فوق 115.05 $ عند انتهاء الخيار يناير.
في منتصف اليوم يوم الأربعاء، حيث بلغ التقلب الضمني وأسعار الخيارات على تلت ذروتها، باع أحد المتداولين 5،000 من ضربة 117 يناير عند 1.95 دولار.
من خلال بيع تلك الصفقات، يوافق هذا المتداول على شراء 500،000 سهم من تلت عند 117.00 دولار للسهم الواحد إذا اختار مالك خيارات الشراء ممارسة تلك الخيارات قبل أن تنتهي في يناير. للموافقة على القيام بذلك، والبائع وضعت جمع 1.95 $ للسهم الواحد، أو ما مجموعه 975،000 $، لأن كل خيار يتوافق مع 100 سهم من قانون العلامات التجارية.
منذ بائع الخيار الخيار يجمع ويحافظ على أن 1.95 $ في قسط، وقال انه لا يفقد المال فقط لأن تلت أقل من 117.00 $ عند انتهاء صلاحية الخيار. بدلا من ذلك، التعادل هو 115.05 $، كما ترون من الرسم البياني للمخاطر والمكافأة من هذا الخيار التجارة:
وكان سعر الإغلاق يوم الأربعاء 122.53 $ و تلت سوف تضطر إلى الانخفاض دون 115.05 $ قبل هذا الخيار خيارات البائع سوف تفقد المال. ولكن إذا كانت معاهدة قانون التجارة أقل من 117.00 دولار في نهاية يناير، فإن صاحب وضع يمارس خياراته، وهذا يضع البائع سوف يدفع سعر فعال فقط 115.05 $ - سعر الإضراب 117 $ ناقص $ 1.95 في قسط تلقي ل تلت، وهو خصم 6.1 في المئة حيث أغلقت يوم الأربعاء.
وإذا كان لا يشتري تلت بخصم على السعر الحالي، وقال انه سوف يكون سعيدا مع 975،000 $ انه جيبه.
بيع خيارات الشراء لشراء إتف بسعر مخفض هو استراتيجية كبيرة إذا ما استخدمت مع الانضباط. انها قليلا مثل وضع أمر الحد لشراء إتف في مستوى أقل من السوق والحصول على أموال، في شكل قسط جمعها، لمعرفة ما إذا كان يتم تعبئة طلبك. التحذير الوحيد هو أن إتف يجب أن يكون أقل من سعر الإضراب من الخيارات وضعت في انتهاء صلاحية الخيار لشراء فعلا الأسهم.
ولكن كما هو الحال مع أمر حد لشراء إتف، إذا بيعت خيارات وضع، عليك أن تكون على استعداد وقادرة على شراء ودفع لأسهم إتف. كنت تحاول شراء إتف بسعر مخفض، لا دودج رصاصة.
فمن السهل على تجار التجزئة والمستثمرين الدخول في دفاع دفاعي عندما يذهب السوق مجنون، عندما بدلا من ذلك يجب أن يفكر في ذلك كفرصة.
إذا كان محفظتك منطقية، وهذا هو، إذا كان بشكل صحيح متنوعة ولديك بعض المال على هامش - ثم خلال سوق متقلبة، عندما كثير من الناس خائفون، هو وقت كبير ليكون الجشع. ما يمكن أن يكون أكثر غضبا من محاولة شراء إتف كبيرة في خصم والحصول على أموال أثناء الانتظار لمعرفة ما إذا كان يحصل على شغل طلبك؟
في الوقت الذي كتبت فيه هذه المقالة، كان للمؤلف مواقف طويلة في معاهدة قانون العلامات. اتبع سكوت على تويترScottNations.

بروشاريس أولتراشورت لهمان 20 الخزانة العام (تبت) سلسلة الخيار.
عرض قائمة الرموز.
إتف التفاصيل.
إتف نيوس.
FUNDAMENTALS.
تحرير قائمة الرموز.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
لا أعرف رمز السهم؟ استخدام أداة رمز البحث.
أبجدي ترتيب الفرز من رموز بلدي.
رمز البحث.
الاستثمار أصبح أسهل & # 8230؛
اشترك الآن لتصبح عضوا في نسداق وبدء تلقي إشعارات فورية عندما تحدث الأحداث الرئيسية التي تؤثر على الأسهم التي تتبعها.
يتم نقل المكالمات ووضع الخيارات في جدول يسمى ورقة سلسلة. وتظهر ورقة سلسلة السعر والحجم وفائدة مفتوحة لكل خيار سعر الإضراب وشهر انتهاء الصلاحية.
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

إشاريس 20+ السنة سندات الخزينة إتف (تلت) الخيار سلسلة.
عرض قائمة الرموز.
إتف التفاصيل.
إتف نيوس.
FUNDAMENTALS.
تحرير قائمة الرموز.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
لا أعرف رمز السهم؟ استخدام أداة رمز البحث.
أبجدي ترتيب الفرز من رموز بلدي.
رمز البحث.
الاستثمار أصبح أسهل & # 8230؛
اشترك الآن لتصبح عضوا في نسداق وبدء تلقي إشعارات فورية عندما تحدث الأحداث الرئيسية التي تؤثر على الأسهم التي تتبعها.
يتم نقل المكالمات ووضع الخيارات في جدول يسمى ورقة سلسلة. وتظهر ورقة سلسلة السعر والحجم وفائدة مفتوحة لكل خيار سعر الإضراب وشهر انتهاء الصلاحية.
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

خيارات الأسهم تلت
لقد شاهدت 6 صفحات خلال ال 6 ساعات الماضية. للمتابعة، يرجى التسجيل في خيارات الأسهم قناة غير محدود.
وصفحتنا الإخبارية الأسبوعية المجانية، عن طريق إدخال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني أدناه. التسجيل مجاني تماما.
من خلال التسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية & أمب؛ تعليمات الاستخدام. إذا كنت في كندا، يجب النقر هنا للحصول على صفحة تسجيل بديلة.
هل تواجه مشكلات في عملية التسجيل؟ "تمسك؟" تمكين المتصفح الخاص بك لتلقي '' كوكي '' لحلها.

منتدى الخيارات.
خيارات تلت التجارة - زاوية جديدة.
كان لدي نجاح متواضع جدا حتى الآن خيارات التداول على سندات الحكومة الأمريكية طويلة الأجل كما تعقبها إتف مع رمز مؤشر تلت. بعد ترطيب قدمي من خلال تداول الخيارات تلت في مارس من عام 2018، تمكنت من اللحاق سكين السقوط كما قررت السندات لمتابعة بوندز الألمانية في انخفاض حاد الذي بدأ في أواخر أبريل. لقد غطت التجارة تلت الأخيرة أيضا.
بعد تحليل أن آخر خسارة التجارة تلت، لاحظت أن الرسم البياني تلت اكتسبت شخصية مختلفة. وقد ظهر هذا الطابع الجديد من خلال زيادة متوسط ​​المدى الحقيقي وفتحات متكررة يفتح. وتعهدت بالانتظار إلى أن تعود التقلبات اليومية لمعاهدة قانون العلامات إلى طبيعتها قبل أن أتعامل مع حركة تلت مرة أخرى. حسنا، لم يفعل ذلك، وهنا أنا فتحت آخر موقف الخيارات تلت اليوم. ما يعطي،baerrus؟ - كما الكلب يعود دائما إلى القيء، وأنا الزحف إلى تلت وهنا هو سبب بلدي: - لدي عدد قليل من الصفقات الأسهم في المكالمات وكان من الصعب بعض الشيء للعثور على بعض الأفكار الهبوط نوعية في الآونة الأخيرة. لذلك، قررت أن ألعب صعودا على تلت كبديل عن الأسهم الأسهم الهابطة العامة لتحقيق التوازن بين محفظتي. هذا السوق تبدو توبي جدا بالنسبة لي. وعلاوة على ذلك، فإن السوق يكاد يغسل الأفكار الصاعدة علينا خيارات التجار كل يوم الآن. لدي حاليا عب، لوف، ما وإلى درجة أقل فب الصفقات على - كل الصاعد. لذلك صوت مناقضة قليلا في لي يقول - "أنا رائحة الفئران" منذ أن أحصل على المشبوهة عندما تقدم السوق الكثير من الثور. في كلمة واحدة - تلت هو محاولة للتنويع، وتوقع أن تلت ستحقق أداء جيدا في حالة وجود طريق مفاجئ في الأسهم SP500.
أنا تقترب من قانون العلامات التجارية قليلا أكثر حذرا هذه المرة عن طريق فتح تقويم انتشارها في يونيو / يوليو 119 المكالمات. وضع خطر فقط 0.74 $ سهم يجب أن أفعل طيب إذا واصلت تلت لرفع مستوى حوالي 120 أو أننا نختبر انخفاض في الأسهم العادية والرحلة المعتادة إلى سلامة السندات. انظر مخطط تلت أدناه. الخطان العموديان هما تاريخ انتهاء صلاحية الخيارين في شهري يونيو ويوليو.
شاهد المفضلة 0 شارك هذه المشاركة فاسيبوك تويتر Google+
تحول مؤشر تلت ارتفاعا حادا اليوم بعد انزلاق من 119 إلى 115.5 مستوى في ثمانية أيام لقد كنت في هذه التجارة. أنا أراقب حجم اليوم عن كثب لعلامات ما إذا كان هو شراء حقيقية في الصندوق أو مجرد حظ. لاحظ، كيف يمكن أن يكون انتشار تقويم قوي: فتحت 119 انتشار المكالمة @ $ 0.74. انخفض السهم.
3 نقاط مع بعض الزيادة في التقلبات وانتشار يتداول أعلى @ $ 0،081 على الرغم من أنه أبعد من المال.
مفضل 0 شارك هذه المشاركة فاسيبوك تويتر Google+
لطيفة ترتد اليوم. تلت هو ما يقرب من 2٪ ربما بسبب اليونان صفقة لا صفقة. المال يتدفق مرة أخرى إلى تلت لبعض السلامة.
مفضل 0 شارك هذه المشاركة فاسيبوك تويتر Google+
مغلق بلدي يونيو / يوليو 119 التقويم انتشار @ $ 0.87. يمكن أن يكون قد حصلت على ملء أفضل بكثير. في أسعار الخيار حصلت على أرباحي هو.
18٪ باستثناء العمولات. ويظهر ذلك كيف يمكن أن يكون انتشار التقويم القوي أن تداول تلتواس أقل من 117، أكثر من 2 نقطة بعيدا عن 119. كما استفاد انتشار من انخفاض في التقلبات الضمنية. بالمناسبة كان هذا هو السبب في أنني لم لفة هذا الانتشار إلى 2 يوليو انتهاء الصلاحية. وكان تقلبها التاريخي أعلى بكثير من الرابع، انظر الرسم البياني أدناه. لذلك لم أشعر جول 2 خيارات كانت مكلفة بما يكفي لعناء بيعها. عندما لا يكون هناك شيء جذابة للبيع، فمن المنطقي فقط للخروج من الموقف. ومن المثير للاهتمام أن نذكر، ويبين الرسم البياني انتشار بين التقلب التاريخي والتقلب الضمني هو أعلى ما كان عليه حتى الآن في عام 2018.
وفي الوقت نفسه، فإن الأساس المنطقي الأصلي للتجارة قد أضعف أيضا. وقال انه يبدو سوق الولايات المتحدة لا يمكن أن الرعاية أقل بالنسبة اليونان تتكشف الدراما الإفلاس. فومك تأتي وذهبت. دون تجارة السماء آمنة تلت مرة أخرى تعاني الضعف.
مفضل 0 شارك هذه المشاركة فاسيبوك تويتر Google+
مرة أخرى مع انتشار تقويم تلت جديد اليوم. وتستمر السندات في لعب يويو، ولكن يبدو أنها ستستقر في نمط مألوف أكثر من كونتيرموفيس إلى سوق الأسهم. مع يومين قويين في S & أمب؛ P500، انخفض تلت وصولا الى 116 مستوى وتبحث ربما على استعداد لعكس.
فتحت تقويم قصير الأجل بوت تلت جول-02-15 / Jul15 116 كال كالندار @ 0.56. لدي حوالي 1.20 $ في قيمة الوقت في الخيار القصير لحماي من مزيد من التحرك الهبوطي.
مفضل 0 شارك هذه المشاركة فاسيبوك تويتر Google+
تعمل تلت بشكل كبير اليوم، بزيادة 2٪، حيث بدأت تجارة الملاذ الآمن في العتاد الناجم عن الإجراءات الافتراضية في اليونان. وهذا، بلا شك، سيكون فوضوي. لدي 116 انتشار التقويم الذي توسع متواضع في السعر. خطتي هي أن أعتبر إلى يوم الجمعة 2 يوليو، هناك، اعتمادا على التقلبات والأسعار المتاحة إما طرح، وثيقة أو تعديل في انتشار الرأسي في خيارات الاتصال يوليو العادية.
مفضل 0 شارك هذه المشاركة فاسيبوك تويتر Google+
هذا الصباح، وباستخدام حقيقة أن تلت كان يحوم الحق في بلدي التقويم انتشار سعر الإضراب من 116، وأنا أغلقت انتشار @ 1.05. وكان ذلك عائد رائع من 87٪ لمدة 8 أيام فترة الاحتفاظ. أتمنى المزيد من الخيارات التداول كان مربحا، لكنه ليس كذلك. سيتم نشر لقطة سعر الخيار في وقت ذهبت التجارة في وقت لاحق. مجرد تذكير آخر بأن التوقيت هو المهم كما تلت ضعفت بنسبة أكثر من 1٪ كما ارتدى اليوم على.